下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　　）。A.不适用于非上市公司 B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银

违约损失率的计算公式是（　　）。A.LGD=1-回收率 B.LGD=1-回收率／2 C.LGD=1-回收率／3 D.LGD=1-回收率／4

缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括( )。A.1个月以内 B.1至3个月 C.3个月至1年 D.1至5年 E

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（　　）。A. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 B. 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 C. 操作

监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（　　）

下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。A. 内部模型法 B. 标准法 C. 内部评级法 D. 现期风险暴露法

关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿

下列属于信用风险限额指标的是（　　）。A.产品或组合敞口限额 B.单一客户贷款集中度限额 C.敏感度限额 D.止损限额

挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.市场风险

现金流分为( )。A.内部现金流 B.经营活动的现金流 C.投资活动的现金流 D.融资活动的现金流 E.系统现金流

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （　　）

以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（　　）A.洗钱 B.产品设计缺陷 C.失职违规 D.知识技能匮乏

有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，制定切实可行的实施方案。（　　）

有效的战略风险管理应当（　　）。A.制定切实可行的实施方案 B.定期采取从上至下的方式进行 C.体现在商业银行的日常风险管理活动中 D.使得在实现战略发展目标的

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　　）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头

商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（　　）。A.商誉 B.自持股票 C.净递延税资产 D.土地使用权 E.贷款损失准备缺口

风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了...

商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示...

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（　　）。A.不同 B.相同 C.不动 D.不确定

银行战略风险管理的主要作用是（ ）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名