题目内容：
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据一阶段二叉树模型可推导出期权的价格为（）。
A 6.54美元 B 6.78美元 C 7.01美元 D 8.0美元
参考答案：
答案解析：
选择题：假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%...
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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