题目内容：
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：
选择题：以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 号外号外：注册会员即送体验阅读点！