题目内容：
当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。
A.1.18 B.2.36 C.2.25 D.1.07
参考答案：
答案解析：
选择题：当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。A.1
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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