单选题：在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是(　　)。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是(　　)。 A．方差一协方差法
A．方差一协方差法
B．蒙特卡罗模拟法
B．蒙特卡洛模拟法
C．历史模拟法
C．历史模拟法
D．标准法
D．标准法
参考答案：
答案解析：

金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高。(　　)

金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高。(　　)

分类：风险管理  题型：单选题
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从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是(　　)。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是(　　)。A．吸收存款 B．防止挤兑 C．吸收损失 D．发放贷款

分类：风险管理  题型：单选题
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根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是(　　)。

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是(　　)。A．该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和

分类：风险管理  题型：单选题
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中国合资公司甲公司与德国乙公司（在中国没有住所）在中国A市订立一份购销合同，合同约定乙公司向甲公司出售5台电子设备，并由

中国合资公司甲公司与德国乙公司（在中国没有住所）在中国A市订立一份购销合同，合同约定乙公司向甲公司出售5台电子设备，并由乙公司负责将该电子设备运到甲公司所在的B

分类：风险管理  题型：单选题
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甲将一台电脑出卖给乙，甲将电脑交付给了乙，双方约定，在乙付清全部价款之前，甲保留电脑的所有权。后乙将该电脑以市价出卖给了

甲将一台电脑出卖给乙，甲将电脑交付给了乙，双方约定，在乙付清全部价款之前，甲保留电脑的所有权。后乙将该电脑以市价出卖给了不知情的丙，丙当场拿走电脑。丙抵押给了不

分类：风险管理  题型：单选题
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