单选题:假设证券的收益率符合一个单因素模型,某投资者拥有的一个投资组合特征如下表:根据上述特征,该投资者发现能够用证券A、B、C

  • 题目分类:证券
  • 题目类型:单选题
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题目内容:

假设证券的收益率符合一个单因素模型,某投资者拥有的一个投资组合特征如下表:

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根据上述特征,该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加证券A的持有比例,并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()。

Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3

Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3

Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5

Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅳ

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】

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