题目内容:
假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者降低29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有( )。
A、期权价值为7.78元
B、期权价值为.5.93元
C、上行概率为0.4407
D、上行概率为0.5593
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者降低29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有( )。
A、期权价值为7.78元
B、期权价值为.5.93元
C、上行概率为0.4407
D、上行概率为0.5593