单选题：以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

题目内容：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。 A．均值VaR是以均值为基准测度风险的
B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C．VaR的计算涉及置信水平与持有期
D．计算VaR值的基本方法是方差～协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

信用风险具有明显的非系统性特征。（　　）

分类：风险管理题型：单选题

以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有（　　）。A．验证是一个循环过程 B．验证是商业银行优化内部评级的重要手段 C．验证的流程要在验证设计和实施

分类：风险管理题型：单选题

该批免费补偿货物进口时，报关单“贸易方式”栏应填报为（　　）。A．一般贸易 B．不作价设备 C．无代价抵偿 D．补偿贸易

分类：风险管理题型：单选题

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A．CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B．CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标

分类：风险管理题型：单选题

CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　　）表示。 A．资产规模 B．信用等级 C．盈利水平 D．行为评分

分类：风险管理题型：单选题