题目内容：
CreditRisk+模型的一个基本假定是，贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。( )
参考答案：
答案解析：
判断题：CreditRisk+模型的一个基本假定是，贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。( )
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：判断题
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信用风险是商业银行面临的最主要的风险，因此该类风险具有明显的系统性风险特征。( )
信用风险是商业银行面临的最主要的风险，因此该类风险具有明显的系统性风险特征。( )
下列属于非实质性超限的有( )。
下列属于非实质性超限的有( )。A．因市场大幅波动导致的超限 B．因长假休市导致的超限 C．误操作造成的短暂误算 D．交易簿记时点晚于批量时点造成的误算 E．
相对于信用风险而言，( )具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
相对于信用风险而言，( )具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。A．市场风险 B．法律风险 C．操作风险 D．流动性风险
商业银行内部控制的控制措施不包括( )。
商业银行内部控制的控制措施不包括( )。A．会计系统控制 B．人员控制 C．不相容职务分离控制 D．授权审批控制
欧式期权定价模型出现在( )。
欧式期权定价模型出现在( )。A．全面风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段 C．负债风险管理模式阶段 D．资产负债风险管理模式阶段