下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit

信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于

商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于 （ ）A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险

在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与 （ ）A.评估价值 B.公允价值 C.评审价值 D.社会价值

（　　）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。 A．柜台业务B．个人信贷业务C．法人信贷业务D．资金交易业务

马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型 B.资本资产定价模型 C.套利定价理论 D

清晰的声誉风险管理流程包括（）。A.声誉风险识别 B.外部审计 C.声誉风险评估 D.监测和报告 E.内部审计

我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有 实质性意义。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的 前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操

()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值

市场约束参与方主要包括（）。A. 监管部门 B. 存款人 C. 评级机构 D. 债权人 E. 股东

下列关于商业银行信息披露质量要求的论述，错误的是（）。A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露 B.披露的信息对使用者决策有用 C.披露的信息要

假设外汇交易部门年收益/损失如表4-4所示，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A. -500 B. -250 C. 250 D. 500

当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。（）

广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。A.信贷资产证券化 B.实体资产证券化 C.证券资产证券化 D.期货资产

商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。（）[2009年10月真题]

市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系 B.维护银行市场秩序 C.保护存款者的利益 D.行政复议的依据、标准、

资本充足率=核心资本/风险加权*100%。()

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。A:风险