单选题：若某投资者ll月份以400点的权利金卖出1份执行价格为l5000点的l2月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出

题目分类：证券分析师
题目类型：单选题
号外号外：注册会员即送体验阅读点！

题目内容：

若某投资者ll月份以400点的权利金卖出1份执行价格为l5000点的l2月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出l份执行价格为l5000点的l2月份恒指看跌期权，则该投资者的最大收益是（　　）点。 A．400
A．400
A．400
B．200
B．200
B．200
C．600
C．600
C．600
D．100

D．100

D．100

参考答案：

答案解析：

当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（

当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。 A．0．59 A．A：0．59

分类：证券分析师题型：单选题

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（&

分类：证券分析师题型：单选题

以下构成跨期套利的是（　　）。

以下构成跨期套利的是（　　）。 A．买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约 B．买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

分类：证券分析师题型：单选题

下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（　　）。

下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（　　）。 A．两者都需交换本金 B．两者都可用固定对固定利率方式计算利息 C．两者都可用浮动对固定利率方式计算利息 D．

分类：证券分析师题型：单选题

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。 A．δ×现货总价值 B．σ×现货总价值 C．β×现货总价值 D．α×现货总价值

分类：证券分析师题型：单选题