题目内容:
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
A、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B、看涨期权只能在到期日执行
C、股票或期权的买卖没有交易成本
D、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
A、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B、看涨期权只能在到期日执行
C、股票或期权的买卖没有交易成本
D、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走