题目内容：
假设C公司股票现在的每股市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为6元，到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年4%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。 要求： （1）确定可能的到期日股票价格。 （2）根据执行价格计算确定期权到期日价值。 （3）计算套期保值比率。 （4）计算购进股票的数量和借款数额。 （5）根据上述结果计算期权价值。 （6）如果该看涨期权的现行价格为6.12元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利，并计算获利金额。
答案解析：