题目内容：
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
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银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
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银监会在执行监督管理措施中，有权要求银行业金融机构按照规定报送（ ）。
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我国自2004年3月1日起施行的《商业银行资本充足率管理办法》，在资本监管方面进行了重大改进，主要有（ ）。
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下列关于货币经纪公司的说法，正确的有（ ）。
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方某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款的行为属于（ ）。
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