不定项选择题：关于B系数，下列说法正确的是（　）

题目内容：

关于B系数，下列说法正确的是（　） A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

参考答案：

答案解析：

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％、期望收益率为l4％，证券B的方差为20％、期望收益率为l2％。在不允

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％、期望收益率为l4％，证券B的方差为20％、期望收益率为l2％。在不允许卖空的条件下，以下说法正确的有（　）A

分类：证券分析师题型：不定项选择题

分类：证券分析师题型：不定项选择题

分类：证券分析师题型：不定项选择题

VaR的应用基础主要表现在（　）。A．风险管理与控制 B．资产配置与投资决策 C．绩效评价 D．风险监管

分类：证券分析师题型：不定项选择题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：（　　）。A．在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低 B．在具有相同风险水平的组合中

分类：证券分析师题型：不定项选择题