多选题：在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够（）。

题目内容：

在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够（）。 A．衡量投资组合遭受的最小损失
B．比较不同交易部门和交易产品的风险状况
C．用来计量市场风险的监管资本
D．衡量投资组合的整体风险
E．对面临的所有风险进行计量

参考答案：

答案解析：

国务院银行业监督管理机构有权在第一支柱框架下提出更为审慎的特定资本要求，包括（）。

国务院银行业监督管理机构有权在第一支柱框架下提出更为审慎的特定资本要求，包括（）。A．根据风险判断，针对部分资产组合提出特定资本要求 B．根据风险判断，针对全部

分类：风险管理题型：多选题

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（）。A．忽略同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利

分类：风险管理题型：多选题

下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A．一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 B．操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C．内部程序、员

分类：风险管理题型：多选题

在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A．市场风险 B．声誉风险 C．操作风险 D．信用风险

分类：风险管理题型：多选题

商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除（）。A．贷款损失准备缺口 B．直接或间接持有本银行的股票 C．资产证券化销售利得 D．其他无形资产(包

分类：风险管理题型：多选题