题目内容:
根据套利定价理论,任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1,W2,…,WN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.

B.

B.

C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
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