单选题：某投资者在5月份买入l份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的

题目内容：
某投资者在5月份买入l份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200
点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（　　）。
I 若恒指为9200点，该投资者损失l00点
Ⅱ 若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点
Ⅲ 若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点
Ⅳ 若恒指为9000点，该投资者损失300点 A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅱ、IV
C．Ⅱ、Ⅲ、IV
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：
答案解析：

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（  ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。 I 约翰·考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克·鲁宾斯坦 A．

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图10—1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（　　）。 I 收益率等于y1时，最

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关于信用衍生工具，下列论述正确的有（　　）。 I 主要品种包括信用互换、信用联结票据、政治期货等 Ⅱ 用于转移或防范信用风险 Ⅲ 交易所交易的衍生品交易额

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