题目内容:
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份l00股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。 要求:
(1)根据单期的二叉树模型,计算购买股票的数量、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。
(2)根据风险中性定理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,按上述组合投资者能否获利。
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答案解析: