单选题：假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 A．F0>S0ert
B．F0<S0ert
C．F0≤S0ert
D．F0=S0ert

参考答案：
答案解析：

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下列关于跨品种套利的说法，正确的是（　）。A．跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利 B．跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 C．小麦和

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7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然檬胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元/吨。7月中旬，该套

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如果一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。所以企业可以通过（　）交易将固定的利息成本转变成为浮动的

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