单选题：5年到期债券的价格为900元，假设以它为标的物的远期合约的交割价为910元，1年到期，且6个月、12个月各支付利息60元

题目内容：

5年到期债券的价格为900元，假设以它为标的物的远期合约的交割价为910元，1年到期，且6个月、12个月各支付利息60元，6个月、12个月的利率各为9%和10%，则该远期合约的价值为（　　）元。 A．900.00
B．111.65
C．76.60
D．－35.05

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

跨期套利的理论基础是（　　）。

跨期套利的理论基础是（　　）。 A．随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 B．同一商品不同月份合约之间的最大月间差由持有成本来决定 C．同一商品不同月份合约之间的

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2008年，锌的生产成本大致在12000元/吨附近。某生产镀锌钢板的钢铁企业在2008年12月份开始在上海期货交易所进行大量的买入套保行为(如下图)，这是基于从

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企业在制定套期保值方案时，最首要的任务是（　　）。 A．制定保值策略 B．了解自身的风险敞口 C．先签订现货合同 D．到期货公司开户

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设汽油的需求价格弹性为－0.15，其价格现为每加仑1.20美元，则汽油价格上涨（　　）才能使其消费量减少10%。 A．1.2 B．1.0 C．0.8 D．0.6

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