题目内容：
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。 表2-10美国和英国利率期限结构表
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期限 |
即期利率U．S． |
折现因子U．S． |
即期利率U．K |
折现因子U．K |
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60天 |
6．13％ |
0．9899 |
5．17％ |
0．9915 |
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240天 |
6．29％ |
0．9598 |
5．32％ |
0．9657 |
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420天 |
6．53％ |
0．9292 |
5．68％ |
0．9379 |
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600天 |
6．97％ |
0．8959 |
5．83％ |
0．9114 |
B．0．9688
C．0．0464
D．0．7177
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答案解析：