单选题:下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部提失(ES)的表述正确的是(  )。

  • 题目分类:中级风险管理
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部提失(ES)的表述正确的是(  )。 A.品牌库的置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变
B.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月(市场风险的最低资本要求)采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设
参考答案:
答案解析:

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