多选题：下列关于垂直差价期权组合说法正确的是（　　）。

题目分类：期货投资分析
题目类型：多选题
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题目内容：

下列关于垂直差价期权组合说法正确的是（　　）。 A．Delta值(速度)是正值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快
B．股票价格在较低的(购买)执行价以下时，Gamma值达到最高点
C．较高的利率将有利于期权头寸
D．当期权是虚值(实值)时，时间损耗不利(有利)于该头寸

参考答案：

答案解析：

企业的风险敞口有（　　）。

企业的风险敞口有（　　）。 A．单向敞口 B．双向敞口 C．价格风险敞口 D．波动性风险敞口

分类：期货投资分析题型：多选题

沪深300指数是由中证指数有限公司从（　　）证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成分股指数。

沪深300指数是由中证指数有限公司从（　　）证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成分股指数。 A．上海 B．深圳 C．上海和深圳 D．以上都不对

分类：期货投资分析题型：多选题

相关系数pxY的取值一定在-1～1。（　　）

相关系数pxY的取值一定在-1～1。（　　）

分类：期货投资分析题型：多选题

关于时间序列模型，下列说法正确的是（　　）。

关于时间序列模型，下列说法正确的是（　　）。

分类：期货投资分析题型：多选题

若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 A．20．5 B．21．5 C．22．5 D．23．

分类：期货投资分析题型：多选题