关于投资组合的风险,下列说法不正确的是()。 关于投资组合的风险,下列说法不正确的是()。A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差C.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差 分类:艺术学 题型:问答题 查看答案