多选题：方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不少的缺陷，表现在（　　）。

题目内容：

方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不少的缺陷，表现在（　　）。 A．正态假设条件受到置疑
B．不能预测突发事件的风险
C．低估突发性的收益率的波动
D．反映了风险因子对整个组合的二阶线性影响
E．无法充分度量非线性金融工具(期权)的风险

参考答案：

答案解析：

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（　　）。

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（　　）。 A．重新定价风险 B．股票价格风险 C．基准风险 D．收益率曲线风险 E．流动性风险

分类：风险管理题型：多选题

审慎经营类指标包括（　　）。 A．总资产回报率 B．资本充足率 C．大额风险集中度 D．不良贷款拨备覆盖率 E．成本收入比

分类：风险管理题型：多选题

下列对客户负债管理状况的分析中，属于分析资产负债期限结构的有（　　）。 A．资产流动性是否合理 B．报表编制基础是否一致 C．长期融资是否支持长期资产 D．短期

分类：风险管理题型：多选题

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，即感知风险和分析风险，分别是指（　　）。 A．感知风险是深入理解各种风险内在的风险因素 B．感知风险是通过系统化的方法发

分类：风险管理题型：多选题

为了实现内部控制目标，商业银行应不断完善自我内部控制体系的要素，同时接受外部监管机构的监管评价，包括下列选项中的（　　）。 A．企业文化 B．人力资源情况 C．

分类：风险管理题型：多选题